Weisung 3: Handel

Zweck und Grundlage

Meldung von Abschlüssen an die Börse

Korrektur, Stornierung und Gegengeschäft

Handelssegmente

Handel

vom 23.01.2013

Datum des Inkrafttretens:
01.03.2013

Inhalt

1 Zweck und Grundlage

I Allgemeines

2 Börsentag und Börsenperiode

3 Clearingtag

4 Handelszeit

II Definitionen

5 Auftrag und Quote

5.1 Definition

5.2 Spezifikation des Auftrags

6 Preis-Zeit-Priorität

7 Auktion und Meistausführungsprinzip

8 Laufender Handel

9 Referenzpreisanpassung

10 Handelsunterbruch

III Marktmodelle

11 Central-Limit-Order-Book (CLOB)

11.1 Aufträge und Quotes

11.2 Voreröffnung

11.3 Eröffnung

11.4 Laufender Handel

11.5 Handelsschluss mit Schlussauktion

11.6 Handelsschluss ohne Schlussauktion

11.7 Nachbörslicher Handel

12 Market-Maker-Book (MMB)

12.1 Aufträge und Quotes

12.2 Market Making

12.3 Voreröffnung

12.4 Eröffnung

12.5 Laufender Handel

12.6 Handelsschluss ohne Schlussauktion

12.7 Nachbörslicher Handel

13 Market-Maker-Book «Fill-or-Kill» (MMB-FOK)

13.1 Aufträge und Quotes

13.2 Market Making

13.3 Voreröffnung

13.4 Eröffnung

13.5 Laufender Handel

13.6 Handelsschluss ohne Schlussauktion

13.7 Nachbörslicher Handel

IV Meldung von Abschlüssen an die Börse

14 Abschlussmeldungen

15 Meldefunktionalitäten

15.1 Zweiseitige Abschlussmeldung

15.1.1 Abschlüsse mit anderen Teilnehmern

15.1.2 Abschlüsse mit Nicht-Teilnehmern mit Effektenhändlerstatus

15.2 Einseitige Abschlussmeldung

V Korrektur, Stornierung und Gegengeschäft

16 Korrektur

17 Stornierung

17.1 Grundsatz

17.1.1 Regelwidrige Abschlüsse an der Börse

17.1.2 Fehlerhafte Abschlussmeldungen an die Börse

17.2 Verfahren

17.3 Wirkung einer Stornierung

17.4 Kosten

18 Gegengeschäft

VI Handelssegmente

19 Einteilung in Märkte und Handelssegmente

Anhänge

Anhang A - Blue Chip Aktien

Anhang B - Mid-/Small-Cap Aktien

Anhang C - Anrechte

Anhang D - Sekundärkotierte Aktien

Anhang E - Sponsored Segment

Anhang F - Anlagefonds

Anhang G - Exchange Traded Funds

Anhang H - Exchange Traded Structured Funds

Anhang I - Sponsored Funds

Anhang J - Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Anhang K - Übrige CHF-Anleihen

Anhang L - Floating Rate Notes

Anhang M - Wandel- und Optionsanleihen

Anhang N - Dekotierte Anleihen

Anhang O - Internationale Anleihen

Anhang P - Credit Linked Notes und Bond Linked Notes

Anhang Q - Exchange Traded Products

Anhang R - Separate Handelslinie

Anhang S - Trade Types

Anhang T - Verzögerte Publikation

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