Neben dem durchschnittlichen Spread des jeweils besten Geld- und Brief-Kurses wird auch die zeitliche
Verfügbarkeit dieser gestellten Preise angezeigt. Für die Berechnung werden sowohl die Angebote der
Market Maker als auch normale Kundenaufträge hinzugezogen. Zudem ist ersichtlich, was auf der innersten
Stufe des Orderbuchs für ein durchschnittliches Volumen (Stückzahl und Wert) angeboten wurde.
Nachstehend finden Sie die vollständige Datenhistorie der Market Quality Metrics (MQM) für börsengehandelte
Produkte. Die Dateien werden für jeden Handelstag im CSV-Format (kommaseparierte Werte) zur Verfügung
gestellt. Daneben werden monatlich ZIP-Archive angelegt.
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Die Kenngrössen sind nachstehend definiert. Ihre Berechnung richtet
sich ausschliesslich nach dem ersten Level des Orderbuchs, d.h. dem
jeweils höchsten Geld- und niedrigsten Briefkurs für ein bestimmtes
Wertpapier (inside «market»).
Zeitgewichteter durchschnittlicher Spread
Der Spread für ein gegebenes Wertpapier zum Zeitpunkt
Ti ist definiert als
wobei BKTi den besten (niedrigsten) Briefkurs
und GKTi den besten (höchsten) Geldkurs zum Zeitpunkt
Ti bezeichnet. Zur Berechnung des Spreads werden alle zweiseitigen
Quotes und Orders des Market Maker bzw. der Marktteilnehmer herangezogen.
Der zeitgewichtete durchschnittliche Spread ist definiert als
wobei LängeTi die Länge des Zeitraums bezeichnet,
über den sich SpreadTi im Orderbuch befindet.
Der Spread wird in % ausgedrückt.
Spread-Verfügbarkeitsrate
Der zeitgewichtete Durchschnitt des Ankaufs-/Verkaufsvolumens
(in Einheiten) während des fortlaufenden Handels:
Durchschnittliches Ankaufs-/Verkaufsvolumen
Der zeitgewichtete Durchschnitt des Ankaufs-/Verkaufsvolumens
(in Einheiten) während des fortlaufenden Handels:
Durchschnittlicher Ankaufs-/Verkaufswert
Der zeitgewichtete Durchschnitt des Ankaufs-/Verkaufswerts während
des fortlaufenden Handels:
Anmerkung: Alle Quotes und Orders auf dem ersten Level des
Orderbuchs werden berücksichtigt. Ein Quote ist ein Angebot
eines Market Maker. Der durchschnittliche Ankaufs-/Verkaufswert
und das durchschnittliche Ankaufs-/Verkaufsvolumen sind daher in
der Regel das Angebot des Market Maker auf dem ersten Level des
Orderbuchs, können aber in einigen Fällen (oder kurzzeitig) auch
eine gewöhnliche Order darstellen.
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